PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABA с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABA с BRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both mutual funds - SABA is a Global Bonds fund managed by Saba Capital, while BRW is a Multisector Bonds fund actively managed by Saba Capital. Over the past 5 years, SABA returned 3.68%/yr vs 7.11%/yr for BRW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SABA и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у BRW с доходностью 3.83%.

SABA

1 день
-1.62%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.57%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.74%
3 года*
11.38%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.99%

BRW

1 день
-1.16%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.83%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.10%
3 года*
10.09%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABA и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		6.57%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%0.80%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		3.83%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between SABA and BRW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с SABA:
SABA с PGTQXSABA с DFGFXSABA с DFSHXSABA с DGFFXSABA с PYGSXSABA с DFGBXSABA с PRSNX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с EMOBRW с PFLBRW с BKEBRW с JMSIXBRW с RFXIXBRW с MOFIXBRW с AXSIX

Доходность на риск

SABA vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABABRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.31

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.48

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.23

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

0.42

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABA vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BRW равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABABRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SABA и BRW

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABABRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-17.74%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-17.74%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-17.74%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-17.74%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-8.51%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.93%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

9.86%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и BRW

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABABRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.28%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.54%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

13.20%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

12.86%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и BRW

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности BRW в 14.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		14.89%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.38%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%

Часто задаваемые вопросы

SABA and BRW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.98%) compared to BRW (2.28%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs BRW's -17.74%.

SABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABA и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор