PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SABA с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABA с DFSHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SABA returned 2.82%/yr vs 2.01%/yr for DFSHX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SABA и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у DFSHX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SABA превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.01% соответственно.

SABA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
4.54%
С начала года
6.04%
1 год
-0.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
2.82%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABA и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		6.04%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%-1.25%4.13%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.52%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Correlation

The correlation between SABA and DFSHX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.15

Over the past year, SABA and DFSHX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SABA:
SABA с BRWSABA с DGFFXSABA с PGTQXSABA с PYGSXSABA с DFGBXSABA с DFGFXSABA с PRSNX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с TGGBXDFSHX с DGSFXDFSHX с PGBIXDFSHX с ANAZXDFSHX с GOBSXDFSHX с EAIIX

Доходность на риск

SABA vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SABADFSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.23

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.38

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.84

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

11.24

-11.29

SABA vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SABA и DFSHX

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и DFSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABADFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-9.58%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-1.28%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-4.18%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-9.58%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-9.58%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.21%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.27%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

0.32%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и DFSHX

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABADFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.54%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

1.47%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

1.63%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

3.38%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

2.64%

+13.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и DFSHX

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности DFSHX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.19%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.56%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%

Часто задаваемые вопросы

SABA and DFSHX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.10%) compared to DFSHX (0.54%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs DFSHX's -9.58%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABA и DFSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор