Сравнение PRSNX с DGSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).

PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и DGSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и DGSFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund	-0.32%	11.12%	4.27%	12.77%	-16.27%	0.40%	8.16%	11.94%	1.89%
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	-0.30%	3.80%	2.60%	9.67%	-15.61%	-2.95%	7.99%	9.85%	1.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DGSFX с доходностью -0.30%.

PRSNX

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.69%

С начала года: -0.32%

6 месяцев: 2.28%

1 год: 8.28%

3 года*: 7.91%

5 лет*: 1.94%

10 лет*: 3.91%

DGSFX

1 день: 0.32%

1 месяц: -1.76%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: -0.05%

1 год: 2.07%

3 года*: 4.03%

5 лет*: -0.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Название символа

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PRSNX:

PRSNX с PSILX PRSNX с TRVLX PRSNX с PIEQX PRSNX с NOCBX PRSNX с TRBFX PRSNX с FBND PRSNX с FADMX

Часто сравнивают с DGSFX:

DGSFX с DFAPX DGSFX с DFGBX DGSFX с VTIIX DGSFX с DFSHX DGSFX с DFQTX DGSFX с DFSTX DGSFX с EAIIX

Сравнение комиссий PRSNX и DGSFX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGSFX в 0.26%.

PRSNX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

DGSFX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

PRSNX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DGSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRSNX	DGSFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.54	0.62	+1.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.11	0.88	+3.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.11	+0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.84	1.01	+2.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.13	3.21	+10.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSNX vs. DGSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DGSFX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и DGSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRSNX	DGSFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.54	0.62	+1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	-0.03	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.42	0.38	+1.04

Корреляция

Корреляция между PRSNX и DGSFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и DGSFX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DGSFX в 3.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund	8.95%	9.51%	5.09%	5.08%	3.30%	3.95%	3.68%	6.33%	4.89%	3.59%	3.44%	3.60%
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio	3.59%	3.02%	4.26%	4.09%	1.97%	1.15%	1.72%	3.37%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и DGSFX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DGSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRSNX	DGSFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.70%	-21.57%	+1.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.19%	-2.91%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.70%	-21.29%	+1.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.88%	-4.72%	+2.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.42%	-6.65%	+4.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.60%	0.92%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и DGSFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRSNX	DGSFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.15%	1.62%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.10%	2.30%	-0.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.43%	3.72%	-0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.27%	5.31%	-1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.11%	4.89%	-0.78%

Сравнение PRSNX с DGSFX

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и DGSFX

Сравнение доходности по годам PRSNX и DGSFX

Доходность по периодам

PRSNX

DGSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRSNX и DGSFX

Доходность на риск

PRSNX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск

PRSNX

DGSFX

Сравнение PRSNX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRSNX vs. DGSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и DGSFX

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и DGSFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и DGSFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)