PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSNX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.02% соответственно.


PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PRSNX и DFSHX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.


Доходность на риск

PRSNX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

3.20

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.11

4.76

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.01

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.89

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

14.20

-0.07

PRSNX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSHX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSNXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.46

+0.96

Корреляция

Корреляция между PRSNX и DFSHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и DFSHX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DFSHX в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и DFSHX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSNXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-9.58%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-1.28%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-9.58%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-9.58%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.07%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.32%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.26%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и DFSHX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSNXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.94%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.17%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

3.34%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

2.66%

+1.45%