Сравнение PRSNX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.02% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и DFSHX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PRSNX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PRSNX
DFSHX
Сравнение PRSNX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 3.20 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 4.76 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.01 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.89 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 14.20 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.20 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.46 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и DFSHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и DFSHX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и DFSHX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -9.58% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -1.28% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -9.58% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -9.58% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.07% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.32% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.26% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и DFSHX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.69% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.94% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.17% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.34% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.66% | +1.45% |