Сравнение PRSIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.18% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и TIBIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
PRSIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
TIBIX
Сравнение PRSIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.57 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.54 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.43 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 21.79 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.57 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.40 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и TIBIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и TIBIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -48.88% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -8.58% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -20.79% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -34.85% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.47% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -6.00% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.75% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и TIBIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.68% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.57% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 10.83% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 11.11% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 13.48% | -6.11% |