PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.40% против 6.88% соответственно.


PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий PRSIX и PRCPX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

PRSIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.49

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

5.55

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.93

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.86

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

22.46

-14.76

PRSIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.49

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRSIX и PRCPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PRCPX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PRCPX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-23.07%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-3.03%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-14.34%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-23.07%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.24%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.16%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.66%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PRCPX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.24%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

2.48%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

4.12%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

4.79%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

5.45%

+1.92%