Сравнение PRSIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.40% против 6.88% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и PRCPX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PRSIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PRSIX
PRCPX
Сравнение PRSIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.49 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 5.55 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.86 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 22.46 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.49 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.24 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и PRCPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и PRCPX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и PRCPX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -23.07% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -3.03% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -14.34% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -23.07% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.24% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.16% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.66% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и PRCPX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.24% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 2.48% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 4.12% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 4.79% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.45% | +1.92% |