Сравнение PRCPX с RPIDX
PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both mutual funds - PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRCPX returned 7.30%/yr vs 6.35%/yr for RPIDX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и RPIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 1.59%.
PRCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 5.38%
RPIDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRCPX и RPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 2.20% | 10.78% | 14.01% | 20.68% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 11.02% |
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 1.59% | 9.15% | 14.31% | 9.09% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
Correlation
The correlation between PRCPX and RPIDX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCPX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск
PRCPX
RPIDX
Сравнение PRCPX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCPX | RPIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.75 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 5.63 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и RPIDX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и RPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCPX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -19.95% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.20% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.81% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -7.31% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.31% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.77% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и RPIDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 0.79%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCPX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.82% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.98% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.61% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.00% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 4.85% | +0.62% |
Сравнение комиссий PRCPX и RPIDX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и RPIDX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности RPIDX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 6.92% | 8.65% | 12.91% | 12.59% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 8.21% | 9.39% | 13.10% | 10.72% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRCPX and RPIDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIDX has higher volatility (1.82%) compared to PRCPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs RPIDX's -19.95%.
PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCPX и RPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор