PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCPX с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCPX с RPIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX).

PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%11.16%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у RPIDX с доходностью 0.63%.

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRXPRCPX с TBUX
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с QQQRPIDX с JBBBRPIDX с PDIRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с SCHD

Сравнение комиссий PRCPX и RPIDX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

PRCPX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCPXRPIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

2.82

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

4.88

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.69

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

4.09

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

17.02

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCPX vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIDX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCPXRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.82

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.16

-0.27

Корреляция

Корреляция между PRCPX и RPIDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и RPIDX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что сопоставимо с доходностью RPIDX в 12.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и RPIDX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и RPIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCPXRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-19.95%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.81%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-7.31%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.14%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.89%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и RPIDX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCPXRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.94%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.67%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.91%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

3.86%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

4.84%

+0.61%