Сравнение PRCPX с TUHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TUHIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и TUHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и TUHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
TUHIX T. Rowe Price U.S. High Yield Fund | -1.89% | 8.25% | 8.49% | 12.94% | -16.22% | 5.02% | 7.19% | 16.18% | -3.68% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TUHIX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции TUHIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.62% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
TUHIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и TUHIX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TUHIX в 0.61%.
Доходность на риск
PRCPX vs. TUHIX — Ранг доходности на риск
PRCPX
TUHIX
Сравнение PRCPX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | TUHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.58 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 2.33 | +3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.78 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 7.19 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.58 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.52 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.80 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и TUHIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и TUHIX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TUHIX в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
TUHIX T. Rowe Price U.S. High Yield Fund | 6.88% | 7.38% | 7.49% | 6.31% | 5.57% | 6.36% | 5.87% | 5.81% | 6.66% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и TUHIX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, примерно равная максимальной просадке TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TUHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -22.46% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -3.26% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -19.41% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -22.46% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.62% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.67% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и TUHIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | TUHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.40% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.56% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.13% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.06% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.79% | -0.34% |