PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с TUHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и TUHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и TUHIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
-1.89%8.25%8.49%12.94%-16.22%5.02%7.19%16.18%-3.68%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у TUHIX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции TUHIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.62% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

TUHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.44%
1 год
5.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

Сравнение комиссий PRCPX и TUHIX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TUHIX в 0.61%.


Доходность на риск

PRCPX vs. TUHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TUHIX
Ранг доходности на риск TUHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c TUHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXTUHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

1.58

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

2.33

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.36

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.78

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

7.19

+13.89

PRCPX vs. TUHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа TUHIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и TUHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXTUHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.58

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.52

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между PRCPX и TUHIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и TUHIX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TUHIX в 6.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
6.88%7.38%7.49%6.31%5.57%6.36%5.87%5.81%6.66%4.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и TUHIX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, примерно равная максимальной просадке TUHIX в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TUHIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXTUHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-22.46%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-3.26%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-19.41%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-22.46%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.62%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.67%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и TUHIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXTUHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.40%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.56%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.13%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

5.06%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.79%

-0.34%