Сравнение PRCPX с PRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | -0.50% | 10.59% | 0.65% | 3.49% | -12.61% | -2.99% | 8.05% | 6.65% | 1.02% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRTIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRTIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 1.10% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
PRTIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRTIX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRTIX в 0.27%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRTIX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRTIX
Сравнение PRCPX c PRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.61 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 2.42 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.49 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 8.00 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.61 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.01 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRTIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRTIX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRTIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRTIX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 6.49% | 6.44% | 3.87% | 3.99% | 1.17% | 0.76% | 2.80% | 2.08% | 1.86% | 1.60% | 2.25% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRTIX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки PRTIX в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -18.93% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.89% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -17.70% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -18.93% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.73% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.94% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.90% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRTIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.35% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.77% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.59% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.13% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.13% | +0.32% |