PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с PRTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и PRTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и PRTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund
-0.50%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRTIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRTIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 1.10% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

PRTIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.65%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Сравнение комиссий PRCPX и PRTIX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRTIX в 0.27%.


Доходность на риск

PRCPX vs. PRTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c PRTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXPRTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

1.61

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

2.42

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.30

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.49

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

8.00

+13.08

PRCPX vs. PRTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа PRTIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и PRTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXPRTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.61

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.01

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.22

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.89

-0.01

Корреляция

Корреляция между PRCPX и PRTIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и PRTIX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRTIX в 6.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund
6.49%6.44%3.87%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и PRTIX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки PRTIX в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXPRTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-18.93%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.89%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-17.70%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-18.93%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.73%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.94%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.90%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и PRTIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXPRTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.35%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.77%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.59%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

6.13%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.13%

+0.32%