PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
-0.06%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.66% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

PRFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.72%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий PRCPX и PRFRX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

PRCPX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

3.66

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

7.34

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

2.39

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

5.81

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

28.10

-7.02

PRCPX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFRX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

3.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

2.48

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

1.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.43

-0.55

Корреляция

Корреляция между PRCPX и PRFRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и PRFRX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что сопоставимо с доходностью PRFRX в 12.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.94%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и PRFRX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-20.05%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.07%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-5.94%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-20.05%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.64%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.69%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и PRFRX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.74%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.18%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.34%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

2.91%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

3.92%

+1.53%