Сравнение PRCPX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | -0.06% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.66% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRFRX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRFRX
Сравнение PRCPX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.66 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 7.34 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.39 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 5.81 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 28.10 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 2.48 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRFRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRFRX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что сопоставимо с доходностью PRFRX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.94% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRFRX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -20.05% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.07% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -5.94% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -20.05% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.64% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.69% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.43% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRFRX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.74% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.18% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.34% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 2.91% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 3.92% | +1.53% |