Сравнение PRCPX с PRHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRHYX по среднегодовой доходности: 6.88% против 6.01% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRHYX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRHYX
Сравнение PRCPX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 3.34 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 5.25 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.87 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 4.62 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 21.42 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRHYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRHYX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности PRHYX в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRHYX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -30.79% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -3.06% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -16.43% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -22.10% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.34% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.71% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRHYX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.62% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.14% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.20% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.54% | -0.09% |