Сравнение PRCPX с PRHYX
PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRCPX returned 6.99%/yr vs 6.14%/yr for PRHYX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.70%/yr for PRHYX.
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRHYX по среднегодовой доходности: 6.99% против 6.14% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 5.38%
PRHYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 6.14%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 2.20% | 10.78% | 14.01% | 20.68% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 1.62% | 10.44% | 12.07% | 20.05% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
Correlation
The correlation between PRCPX and PRHYX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.87 |
The correlation between PRCPX and PRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRHYX
Сравнение PRCPX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCPX | PRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.28 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 10.00 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRHYX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -30.79% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.17% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -3.33% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -16.43% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -22.10% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.51% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.62% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.50% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRHYX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.71% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.20% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.34% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.57% | -0.10% |
Сравнение комиссий PRCPX и PRHYX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRHYX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PRHYX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 6.92% | 8.65% | 12.91% | 12.59% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 6.23% | 8.33% | 11.50% | 11.49% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
PRCPX and PRHYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCPX has higher volatility (0.79%) compared to PRHYX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs PRHYX's -30.79%.
PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCPX и PRHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор