PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с RPMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSGX показывает доходность -3.94%, а RPMGX немного ниже – -4.07%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.27% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX

Сравнение комиссий PRSGX и RPMGX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.72

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.20

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.13

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

4.47

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.72

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRSGX и RPMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и RPMGX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности RPMGX в 13.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и RPMGX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-54.66%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.47%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-32.08%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-35.96%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.71%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.99%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.16%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и RPMGX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеют волатильность 5.51% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.75%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

11.80%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

19.72%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.27%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.06%

-1.03%