Сравнение PRSCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.39% против 13.98% соответственно.
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и SPY
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PRSCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PRSCX
SPY
Сравнение PRSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.45 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 7.30 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и SPY
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и SPY
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -55.19% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.05% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -24.50% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -33.72% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -6.24% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -9.09% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.52% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и SPY
T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.31% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 9.47% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 19.05% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 17.06% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.92% | +6.58% |