PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и PRGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 18.91% против 15.61% соответственно.


PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Science And Technology Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Сравнение комиссий PRSCX и PRGTX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


Доходность на риск

PRSCX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.01

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.72

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.49

-2.71

PRSCX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSCXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRGTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRGTX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRGTX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSCXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-71.18%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-13.95%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-65.29%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-65.29%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-9.10%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-21.68%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.47%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRGTX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеют волатильность 10.11% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSCXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

10.21%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

18.23%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

28.07%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

31.79%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

28.20%

-3.66%