PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с PRGTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или PRGTX.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.46%
117.73%
PRSCX
PRGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.09

PRGTX:

0.35

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.08

PRGTX:

0.69

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.01

PRGTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.05

PRGTX:

0.19

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-0.22

PRGTX:

1.33

Индекс Язвы

PRSCX:

12.08%

PRGTX:

8.07%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.12%

PRGTX:

30.55%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

PRGTX:

-73.10%

Текущая просадка

PRSCX:

-42.62%

PRGTX:

-48.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 0.85% против 3.23% соответственно.

PRSCX

С начала года

-15.68%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.29%

1 год

-3.75%

5 лет

1.97%

10 лет

0.85%

PRGTX

С начала года

-9.78%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-8.33%

1 год

8.54%

5 лет

2.21%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и PRGTX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGTX: 0.95%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и PRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSCX: -0.09
PRGTX: 0.35
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSCX: 0.08
PRGTX: 0.69
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSCX: 1.01
PRGTX: 1.09
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.07
PRGTX: 0.19
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSCX: -0.22
PRGTX: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.35
PRSCX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRGTX

Ни PRSCX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRGTX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.07%
-48.07%
PRSCX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 17.65%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
18.69%
PRSCX
PRGTX