PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции CWGIX по среднегодовой доходности: 18.91% против 10.60% соответственно.

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с PRISX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий PRSCX и CWGIX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

PRSCX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.09

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.07

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.70

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWGIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRSCX и CWGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и CWGIX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и CWGIX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSCXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-54.47%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.08%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-27.18%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-32.00%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-7.84%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-7.16%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.63%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и CWGIX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSCXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.24%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

10.48%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

16.00%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

15.04%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

15.97%

+8.57%