Сравнение PRSCX с CWGIX
PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both mutual funds - PRSCX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, PRSCX returned 21.10%/yr vs 11.80%/yr for CWGIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRSCX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и CWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции CWGIX по среднегодовой доходности: 21.10% против 11.80% соответственно.
PRSCX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 26.12%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 21.10%
- Всё время*
- 13.73%
CWGIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRSCX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 26.12% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.50% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Correlation
The correlation between PRSCX and CWGIX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1993 г. | 0.69 |
The correlation between PRSCX and CWGIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSCX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
PRSCX
CWGIX
Сравнение PRSCX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSCX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.71 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 11.01 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и CWGIX
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и CWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSCX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -54.47% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.17% | -10.52% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.06% | -15.56% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -27.18% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -32.00% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | 0.00% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -7.11% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 2.58% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и CWGIX
T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSCX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 4.61% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 12.76% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 15.12% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 15.48% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 16.03% | +9.62% |
Сравнение комиссий PRSCX и CWGIX
PRSCX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и CWGIX
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что сопоставимо с доходностью CWGIX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.11% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 9.14% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
PRSCX and CWGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSCX has higher volatility (7.92%) compared to CWGIX (4.61%). In terms of maximum drawdown, PRSCX dropped -85.26% vs CWGIX's -54.47%.
CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSCX и CWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор