PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSCX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSCXPRNHX
Дох-ть с нач. г.23.30%1.62%
Дох-ть за 1 год34.99%9.44%
Дох-ть за 3 года4.69%-10.34%
Дох-ть за 5 лет15.82%7.50%
Дох-ть за 10 лет15.82%11.54%
Коэф-т Шарпа1.510.51
Дневная вол-ть22.72%17.71%
Макс. просадка-85.26%-55.79%
Текущая просадка-7.85%-30.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRSCX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRNHX

С начала года, PRSCX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 15.82% против 11.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
-3.74%
PRSCX
PRNHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSCX и PRNHX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.


PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08
PRNHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.57

Сравнение коэффициента Шарпа PRSCX и PRNHX

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRSCX и PRNHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.51
0.51
PRSCX
PRNHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRNHX

Ни PRSCX, ни PRNHX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%7.83%33.69%13.90%5.86%36.03%13.21%3.68%18.51%17.17%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
0.00%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%6.61%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRNHX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.85%
-30.32%
PRSCX
PRNHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRNHX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.48%
4.70%
PRSCX
PRNHX