PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с PRNHX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRNHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

0.03

PRNHX:

-0.19

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.40

PRNHX:

0.04

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.06

PRNHX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

0.09

PRNHX:

-0.05

Коэф-т Мартина

PRSCX:

0.33

PRNHX:

-0.22

Индекс Язвы

PRSCX:

13.14%

PRNHX:

9.90%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.26%

PRNHX:

24.16%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

PRSCX:

-36.21%

PRNHX:

-33.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.70% соответственно.

PRSCX

С начала года

-6.26%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-12.08%

1 год

0.83%

5 лет

3.11%

10 лет

2.04%

PRNHX

С начала года

-6.97%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-12.24%

1 год

-4.61%

5 лет

3.62%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и PRNHX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRNHX

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.28%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRNHX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRNHX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеют волатильность 8.22% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...