PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с PRNHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с PRNHX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или PRNHX.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRNHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.24%
7,296.50%
PRSCX
PRNHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.07

PRNHX:

-0.22

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.10

PRNHX:

-0.15

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.01

PRNHX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.04

PRNHX:

-0.12

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-0.18

PRNHX:

-0.58

Индекс Язвы

PRSCX:

11.97%

PRNHX:

8.88%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.08%

PRNHX:

23.54%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

PRNHX:

-55.79%

Текущая просадка

PRSCX:

-43.53%

PRNHX:

-36.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 0.65% против 9.19% соответственно.

PRSCX

С начала года

-17.01%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-18.20%

1 год

-4.09%

5 лет

1.81%

10 лет

0.65%

PRNHX

С начала года

-11.32%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-6.44%

5 лет

4.38%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и PRNHX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и PRNHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSCX: -0.07
PRNHX: -0.22
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSCX: 0.10
PRNHX: -0.15
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSCX: 1.01
PRNHX: 0.98
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.04
PRNHX: -0.12
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSCX: -0.18
PRNHX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.22
PRSCX
PRNHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRNHX

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		5.54%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRNHX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки PRNHX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRNHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.53%
-36.88%
PRSCX
PRNHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRNHX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
15.88%
PRSCX
PRNHX