Сравнение PRSCX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -7.22% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.91% против 21.51% соответственно.
PRSCX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 18.91%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и VGT
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PRSCX vs. VGT — Ранг доходности на риск
PRSCX
VGT
Сравнение PRSCX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.10 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.77 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и VGT
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.42% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и VGT
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -54.63% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -16.40% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -35.07% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -35.07% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -11.66% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -8.00% | -22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.35% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и VGT
T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.03% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 16.35% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 27.27% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 25.06% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.48% | +0.06% |