PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с FSPTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или FSPTX.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и FSPTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
487.53%
16,971.15%
PRSCX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.09

FSPTX:

0.20

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.08

FSPTX:

0.51

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.01

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.05

FSPTX:

0.23

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-0.22

FSPTX:

0.74

Индекс Язвы

PRSCX:

12.08%

FSPTX:

9.02%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.12%

FSPTX:

32.71%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

PRSCX:

-42.62%

FSPTX:

-19.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSCX показывает доходность -15.68%, а FSPTX немного ниже – -16.08%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 0.85% против 18.00% соответственно.

PRSCX

С начала года

-15.68%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.29%

1 год

-3.75%

5 лет

1.97%

10 лет

0.85%

FSPTX

С начала года

-16.08%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-13.30%

1 год

3.87%

5 лет

18.27%

10 лет

18.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и FSPTX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSCX: -0.09
FSPTX: 0.20
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSCX: 0.08
FSPTX: 0.51
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSCX: 1.01
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.05
FSPTX: 0.23
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSCX: -0.22
FSPTX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.20
PRSCX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и FSPTX

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		5.61%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и FSPTX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.62%
-19.79%
PRSCX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и FSPTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 17.65%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
20.81%
PRSCX
FSPTX