Сравнение PRSCX с JESTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и JESTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и JESTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 29.73% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | -11.75% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -68.16% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у JESTX с доходностью -11.75%.
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
JESTX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- -4.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и JESTX
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.
Доходность на риск
PRSCX vs. JESTX — Ранг доходности на риск
PRSCX
JESTX
Сравнение PRSCX c JESTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | JESTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.61 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.26 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 0.76 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и JESTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и JESTX
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности JESTX в 24.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 24.88% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и JESTX
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки JESTX в -73.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и JESTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -73.89% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -18.63% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -73.89% | +27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -31.88% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -22.30% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 9.76% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и JESTX
T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеют волатильность 8.82% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.15% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 18.89% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 29.71% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 35.79% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 30.96% | -6.46% |