Сравнение PRSCX с JESTX
PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) and JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, PRSCX returned 15.49%/yr vs 17.20%/yr for JESTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PRSCX charges 0.80%/yr vs 1.04%/yr for JESTX.
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и JESTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у JESTX с доходностью 23.82%.
PRSCX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- 22.00%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 21.44%
JESTX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.09%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 23.82%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRSCX и JESTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 25.22% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 29.86% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 23.82% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -33.29% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
Correlation
The correlation between PRSCX and JESTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between PRSCX and JESTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSCX vs. JESTX — Ранг доходности на риск
PRSCX
JESTX
Сравнение PRSCX c JESTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSCX | JESTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.70 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.08 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и JESTX
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки JESTX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и JESTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSCX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -46.95% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -18.63% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.06% | -31.33% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -46.95% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -14.29% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -9.16% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 5.92% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и JESTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 17.71%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSCX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 18.70% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 29.29% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 34.03% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 30.34% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 27.36% | -1.79% |
Сравнение комиссий PRSCX и JESTX
PRSCX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и JESTX
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности JESTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 17.73% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 100.46% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 9.20% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRSCX and JESTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JESTX has higher volatility (18.70%) compared to PRSCX (17.71%). In terms of maximum drawdown, PRSCX dropped -85.26% vs JESTX's -46.95%.
PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRSCX и JESTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор