PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.91% против 12.24% соответственно.

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PRSCX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.41

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.61

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRSCX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и ^GSPC

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSCX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-56.78%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.14%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-25.43%

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-33.92%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-5.78%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-10.75%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.60%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и ^GSPC

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSCX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.37%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

9.55%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

18.33%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

16.90%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

18.05%

+6.49%