PortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с BREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSCX и BREIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и BREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.58%
271.78%
PRSCX
BREIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.07

BREIX:

0.19

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.10

BREIX:

0.42

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.01

BREIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.04

BREIX:

0.17

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-0.18

BREIX:

0.57

Индекс Язвы

PRSCX:

11.97%

BREIX:

7.23%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.08%

BREIX:

21.13%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

BREIX:

-42.73%

Текущая просадка

PRSCX:

-43.53%

BREIX:

-16.47%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у BREIX с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 0.65% против 3.10% соответственно.


PRSCX

С начала года

-17.01%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-18.20%

1 год

-4.09%

5 лет

1.81%

10 лет

0.65%

BREIX

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-12.78%

1 год

2.08%

5 лет

9.85%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSCX и BREIX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.


График комиссии BREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BREIX: 1.05%
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и BREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

BREIX
Ранг риск-скорректированной доходности BREIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BREIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c BREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSCX: -0.07
BREIX: 0.19
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSCX: 0.10
BREIX: 0.42
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSCX: 1.01
BREIX: 1.05
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.05
BREIX: 0.17
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSCX: -0.18
BREIX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BREIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и BREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.19
PRSCX
BREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и BREIX

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BREIX
Baron Real Estate Fund
0.44%0.40%0.43%0.08%0.00%0.05%0.42%0.34%0.00%0.28%0.04%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и BREIX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки BREIX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и BREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.14%
-16.47%
PRSCX
BREIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и BREIX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Baron Real Estate Fund (BREIX) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
12.00%
PRSCX
BREIX