Сравнение PRRSX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 5.78% против 2.27% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и PTTRX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PRRSX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PRRSX
PTTRX
Сравнение PRRSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.69 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.99 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.15 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и PTTRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и PTTRX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и PTTRX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -19.28% | -58.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -3.67% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -19.28% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -19.28% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.78% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -2.19% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.24% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и PTTRX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.05% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 3.00% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 5.15% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 6.20% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 5.19% | +16.68% |