PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.72% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PRRSX и PSLDX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PRRSX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.28

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.37

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

1.11

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLDX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PSLDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PSLDX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PSLDX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-55.25%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-19.25%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-49.32%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-49.32%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-15.88%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-10.70%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.38%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

8.39%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

14.38%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

24.15%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.90%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.33%

+0.54%