Сравнение PRRSX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.26% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и PMJIX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PRRSX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PRRSX
PMJIX
Сравнение PRRSX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.16 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.94 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.76 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и PMJIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и PMJIX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и PMJIX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -49.75% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.85% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -49.75% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -49.75% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -9.91% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -16.44% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.69% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.31% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 12.52% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 22.29% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 39.63% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 33.08% | -11.21% |