Сравнение PRRSX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRRSX имеют среднегодовую доходность 5.78%, а акции PHRAX немного отстают с 5.51%.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и PHRAX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PRRSX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PRRSX
PHRAX
Сравнение PRRSX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.79 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и PHRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и PHRAX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и PHRAX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -72.56% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.50% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -33.51% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -42.00% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.10% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -11.42% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и PHRAX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.54% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.20% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.54% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.11% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.98% | +0.89% |