PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с DOXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с DOXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и DOXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и DOXIX

2026 (YTD)2025202420232022
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.43%8.19%2.60%3.29%-7.55%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		-0.17%8.39%2.33%7.75%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DOXIX с доходностью -0.17%.

PRRIX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.87%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.72%

DOXIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.17%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Dodge & Cox Income Fund Class X

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с PIMIXDOXIX с VOODOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX

Сравнение комиссий PRRIX и DOXIX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X

Доходность на риск

PRRIX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXDOXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.68

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.06

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

6.15

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. DOXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и DOXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXDOXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между PRRIX и DOXIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и DOXIX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DOXIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.32%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.36%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и DOXIX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и DOXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXDOXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-8.83%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.92%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.87%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и DOXIX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.62%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXDOXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.80%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.76%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.57%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.92%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.92%

-0.29%