Сравнение PRRIX с DOXIX
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while DOXIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, PRRIX returned 4.25%/yr vs 4.64%/yr for DOXIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for DOXIX.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и DOXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у DOXIX с доходностью -0.78%.
PRRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.60%
DOXIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRRIX и DOXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 0.48% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -7.22% |
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | -0.78% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
Correlation
The correlation between PRRIX and DOXIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.82 |
The correlation between PRRIX and DOXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. DOXIX — Ранг доходности на риск
PRRIX
DOXIX
Сравнение PRRIX c DOXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | DOXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 2.47 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и DOXIX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки DOXIX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и DOXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | DOXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -8.83% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -4.19% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -5.66% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.89% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.93% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.68% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и DOXIX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеют волатильность 1.26% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | DOXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.21% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.16% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.05% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 5.82% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 5.82% | -0.18% |
Сравнение комиссий PRRIX и DOXIX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DOXIX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и DOXIX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DOXIX в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 3.31% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.73% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and DOXIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRRIX has higher volatility (1.26%) compared to DOXIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs DOXIX's -8.83%.
DOXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и DOXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор