- ISIN
- US2562068898
- CUSIP
- 256206889
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 2 мая 2022 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции DOXIX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) показал доход в -0.78% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Income Fund Class X
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DOXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOXIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.78% | -3.12% | 0.16% | 0.31% | 0.32% | -0.55% | -0.78% | |||||
| 2025 | 0.56% | 2.41% | -0.10% | 0.32% | -0.71% | 1.84% | -0.08% | 1.27% | 1.32% | 0.78% | 0.70% | -0.17% | 8.39% |
| 2024 | -0.08% | -1.27% | 1.05% | -2.49% | 1.98% | 1.09% | 2.50% | 1.57% | 1.43% | -2.63% | 1.27% | -1.94% | 2.33% |
| 2023 | 3.69% | -2.37% | 1.89% | 0.56% | -0.80% | 0.26% | 0.32% | -0.56% | -2.44% | -1.77% | 4.97% | 4.09% | 7.75% |
| 2022 | 1.10% | -2.19% | 2.63% | -2.25% | -4.21% | -1.00% | 4.05% | -0.24% | -2.35% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Income Fund Class X has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2022.
- This fund participated in 37.13% of S&P 500 Index downside but only 24.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 24.06%
- Участие в снижении
- 37.13%
Комиссия
Комиссия DOXIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOXIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.24 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 9.71 | -7.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund Class X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.31% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund Class X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Income Fund Class X показал максимальную просадку в 8.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund Class X составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.83%окт. 2022 г. | 2mo 19d | 3mo 14d | 6mo 3dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.27%окт. 2023 г. | 8mo 18d | 1mo 17d | 10mo 5dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.32%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 14d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-4.19%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-3.94%июнь 2022 г. | 14d | 1mo 15d | 1mo 29dмай 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DOXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -56.78% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -9.10% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -18.90% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.00% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.70% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.09% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOXIX
Добавьте Dodge & Cox Income Fund Class X в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOXIX