- ISIN
- US2562068898
- CUSIP
- 256206889
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 2 мая 2022 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции DOXIX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) показал доход в 0.53% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Income Fund Class X
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DOXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOXIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.78% | -2.07% | 0.16% | 0.31% | 0.00% | 0.53% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.41% | -0.10% | 0.32% | -0.71% | 1.84% | -0.08% | 1.27% | 1.32% | 0.78% | 0.70% | -0.17% | 8.39% |
| 2024 | -0.08% | -1.27% | 1.05% | -2.49% | 1.98% | 1.09% | 2.50% | 1.57% | 1.43% | -2.63% | 1.27% | -1.94% | 2.33% |
| 2023 | 3.69% | -2.37% | 1.89% | 0.56% | -0.80% | 0.26% | 0.32% | -0.56% | -2.44% | -1.77% | 4.97% | 4.09% | 7.75% |
| 2022 | 1.10% | -2.19% | 2.63% | -2.25% | -4.21% | -1.00% | 4.05% | -0.24% | -2.35% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Income Fund Class X has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.08, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.
- This fund participated in 36.39% of S&P 500 Index downside but only 24.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 24.60%
- Участие в снижении
- 36.39%
Комиссия
Комиссия DOXIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOXIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.93 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 13.52 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund Class X за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund Class X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Income Fund Class X показал максимальную просадку в 8.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund Class X составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.83%окт. 2022 г. | 2mo 19d | 3mo 14d | 6mo 3dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.27%окт. 2023 г. | 8mo 18d | 1mo 17d | 10mo 5dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.32%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 14d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.94%июнь 2022 г. | 14d | 1mo 15d | 1mo 29dмай 2022 г. - июль 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.49%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 20d | 4mo 4dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| DOXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -56.78% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -18.90% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.72% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOXIX
Добавьте Dodge & Cox Income Fund Class X в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOXIX