График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Income Fund Class X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) показал доход в -0.17% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев.
Dodge & Cox Income Fund Class X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DOXIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.78% | -2.30% | -0.17% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.41% | -0.10% | 0.32% | -0.71% | 1.84% | -0.08% | 1.27% | 1.32% | 0.78% | 0.70% | -0.17% | 8.39% |
| 2024 | -0.08% | -1.27% | 1.05% | -2.49% | 1.98% | 1.09% | 2.50% | 1.57% | 1.43% | -2.63% | 1.27% | -1.94% | 2.33% |
| 2023 | 3.69% | -2.37% | 1.89% | 0.56% | -0.80% | 0.26% | 0.32% | -0.56% | -2.44% | -1.77% | 4.97% | 4.09% | 7.75% |
| 2022 | 1.10% | -2.19% | 2.63% | -2.25% | -4.21% | -1.00% | 4.05% | -0.24% | -2.35% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Income Fund Class X: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.08, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.05.2022.
- Этот фонд участвовал в 35.52% снижения S&P 500 Index, но только в 28.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 28.12%
- Участие в снижении
- 35.52%
Комиссия
Комиссия DOXIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOXIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.61 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DOXIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund Class X за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.36% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund Class X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Income Fund Class X показал максимальную просадку в 8.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund Class X составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.83% | 2 авг. 2022 г. | 57 | 20 окт. 2022 г. | 70 | 1 февр. 2023 г. | 127 |
| -6.27% | 3 февр. 2023 г. | 179 | 19 окт. 2023 г. | 32 | 5 дек. 2023 г. | 211 |
| -5.32% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 113 | 26 июн. 2025 г. | 194 |
| -3.94% | 31 мая 2022 г. | 11 | 14 июн. 2022 г. | 31 | 29 июл. 2022 г. | 42 |
| -3.49% | 2 февр. 2024 г. | 51 | 16 апр. 2024 г. | 35 | 5 июн. 2024 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...