Сравнение DOXIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.06% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.
DOXIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и VBTLX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
DOXIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
DOXIX
VBTLX
Сравнение DOXIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.70 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и VBTLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и VBTLX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.35% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и VBTLX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -18.81% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.73% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.86% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.67% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и VBTLX
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.59% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 4.36% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.98% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.97% | +0.95% |