Сравнение DOXIX с BND
DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - DOXIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. DOXIX is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, DOXIX returned 5.33%/yr vs 3.96%/yr for BND. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.
DOXIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам DOXIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.53% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -3.64% |
Correlation
The correlation between DOXIX and BND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DOXIX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXIX vs. BND — Ранг доходности на риск
DOXIX
BND
Сравнение DOXIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.92 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 5.80 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и BND
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -18.58% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.68% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -5.92% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.37% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.06% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и BND
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.23% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.66% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.78% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.02% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.53% | +0.32% |
Сравнение комиссий DOXIX и BND
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и BND
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.33% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DOXIX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOXIX has higher volatility (1.42%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, DOXIX dropped -8.83% vs BND's -18.58%.
DOXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXIX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор