Сравнение DOXIX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXIX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | -0.17% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
DOXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXIX и VCIT
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
DOXIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
DOXIX
VCIT
Сравнение DOXIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.76 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.07 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.31 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DOXIX и VCIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и VCIT
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.36% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и VCIT
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -20.56% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.99% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.98% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.18% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и VCIT
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.07% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.84% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.85% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.60% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.27% | -0.35% |