Сравнение DOXIX с VCIT
DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - DOXIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. DOXIX is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 3 years, DOXIX returned 4.82%/yr vs 6.05%/yr for VCIT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.06%.
DOXIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам DOXIX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | -1.01% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -2.31% |
Correlation
The correlation between DOXIX and VCIT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.93 |
The correlation between DOXIX and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
DOXIX
VCIT
Сравнение DOXIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXIX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.63 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и VCIT
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -20.56% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -2.96% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -5.29% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.47% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.14% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.07% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и VCIT
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.14% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 3.34% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.05% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.63% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.28% | -0.48% |
Сравнение комиссий DOXIX и VCIT
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и VCIT
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 3.32% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DOXIX and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOXIX has higher volatility (1.24%) compared to VCIT (1.14%). In terms of maximum drawdown, DOXIX dropped -8.83% vs VCIT's -20.56%.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXIX и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор