Сравнение DOXIX с DODIX
DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOXIX returned 5.19%/yr vs 5.12%/yr for DODIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOXIX показывает доходность 0.53%, а DODIX немного ниже – 0.51%.
DOXIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам DOXIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.53% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.51% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -2.90% |
Correlation
The correlation between DOXIX and DODIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.99 |
The correlation between DOXIX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
DOXIX
DODIX
Сравнение DOXIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOXIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.66 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.72 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и DODIX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -16.89% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.17% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -5.68% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.63% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.50% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и DODIX
Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.11% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.06% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.06% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.46% | +1.37% |
Сравнение комиссий DOXIX и DODIX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и DODIX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DODIX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.33% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DOXIX and DODIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOXIX has higher volatility (1.18%) compared to DODIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, DOXIX dropped -8.83% vs DODIX's -16.89%.
DOXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXIX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор