Сравнение PRRIX с DFAAX
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, PRRIX returned 0.55%/yr vs 4.69%/yr for DFAAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и DFAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 2.25%.
PRRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.60%
DFAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRRIX и DFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 0.48% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.14% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 2.25% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
Correlation
The correlation between PRRIX and DFAAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.79 |
The correlation between PRRIX and DFAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск
PRRIX
DFAAX
Сравнение PRRIX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | DFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.68 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.93 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и DFAAX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и DFAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -16.64% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.55% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -3.44% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -16.64% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.79% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.46% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и DFAAX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.85% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.34% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.02% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 8.37% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 8.24% | -2.60% |
Сравнение комиссий PRRIX и DFAAX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и DFAAX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DFAAX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 4.59% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.73% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and DFAAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRRIX has higher volatility (1.26%) compared to DFAAX (0.85%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs DFAAX's -16.64%.
DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и DFAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор