PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с QSPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both mutual funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio, while QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Over the past 10 years, PRPFX returned 11.06%/yr vs 7.22%/yr for QSPNX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PRPFX charges 0.81%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции QSPNX по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.22% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%

QSPNX

1 день
0.73%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
19.57%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.80%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		13.60%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%

Correlation

The correlation between PRPFX and QSPNX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.11

The correlation between PRPFX and QSPNX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFIXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIX

Доходность на риск

PRPFX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXQSPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.92

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.88

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.66

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.70

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и QSPNX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и QSPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-41.79%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-5.05%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-9.31%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-17.17%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-41.79%

+20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

0.00%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-9.60%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.91%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и QSPNX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.64%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.07%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.23%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

9.63%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

15.85%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

12.82%

-2.21%

Сравнение комиссий PRPFX и QSPNX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и QSPNX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности QSPNX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.10%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and QSPNX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPNX has higher volatility (3.07%) compared to PRPFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs QSPNX's -41.79%.

QSPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и QSPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор