Сравнение PRPFX с QSPNX
PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both mutual funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRPFX returned 10.09%/yr vs 7.07%/yr for QSPNX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PRPFX charges 0.81%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции QSPNX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.07% соответственно.
PRPFX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.09%
QSPNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам PRPFX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 2.38% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.01% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Correlation
The correlation between PRPFX and QSPNX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | -0.10 |
The correlation between PRPFX and QSPNX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPFX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
PRPFX
QSPNX
Сравнение PRPFX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPFX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.12 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 11.19 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и QSPNX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPFX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -41.79% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -5.05% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -9.31% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -17.17% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -41.79% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.72% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.52% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.85% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и QSPNX
Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеют волатильность 2.70% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPFX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.13% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 9.74% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 15.83% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 12.84% | -2.17% |
Сравнение комиссий PRPFX и QSPNX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и QSPNX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности QSPNX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.19% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.11% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRPFX and QSPNX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPFX has higher volatility (2.70%) compared to QSPNX (2.67%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs QSPNX's -41.79%.
QSPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPFX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор