PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-10.97%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIXQSPNX с TNMAX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX

Сравнение комиссий QSPNX и QRPNX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QRPNX в 5.29%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Доходность на риск

QSPNX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.80

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.22

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.91

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.45

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QRPNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QRPNX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QRPNX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-28.78%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-10.79%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-11.22%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.47%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.01%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.26%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QRPNX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеют волатильность 2.64% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.48%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.41%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

11.69%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.33%

+2.43%