PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-3.52%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIXQSPNX с TNMAX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIXFCRIX с QSPIX

Сравнение комиссий QSPNX и FCRIX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии FCRIX в 2.37%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

QSPNX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.30

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

5.70

-3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.26

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

5.76

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

23.55

-18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.30

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между QSPNX и FCRIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и FCRIX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и FCRIX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-26.74%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-1.31%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-15.33%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.25%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.28%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.34%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и FCRIX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.22%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.06%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

3.32%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

4.20%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

6.47%

+6.29%