Сравнение QSPNX с RYMQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и RYMQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у RYMQX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 6.77% против 1.87% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и RYMQX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии RYMQX в 1.76%.
Доходность на риск
QSPNX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
QSPNX
RYMQX
Сравнение QSPNX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.06 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.06 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.28 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.10 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и RYMQX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и RYMQX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и RYMQX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и RYMQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -29.13% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -3.87% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -13.98% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -13.98% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.98% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -8.93% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.96% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и RYMQX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.39% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 3.64% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 5.11% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.71% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 5.28% | +7.48% |