- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 30 окт. 2013 г.
- Категория
- Multistrategy
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции QSPNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,467.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) показал доход в 16.06% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSPNX составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QSPNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении QSPNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 2.96% | 3.77% | -0.00% | 0.96% | 0.63% | 5.57% | -1.49% | 16.06% | ||||
| 2025 | 2.88% | 5.09% | 2.30% | -4.73% | 3.11% | 0.36% | 1.80% | 0.00% | 1.18% | 1.52% | -0.00% | 0.30% | 14.35% |
| 2024 | 10.10% | 1.48% | 7.05% | 1.12% | 2.95% | -2.15% | -1.46% | -0.74% | -3.12% | 0.90% | 1.15% | 2.97% | 21.33% |
| 2023 | 1.35% | 5.86% | -6.92% | 2.57% | -5.14% | 8.75% | -0.89% | 4.90% | 8.48% | -3.17% | 0.82% | -3.60% | 12.14% |
| 2022 | 13.90% | 1.64% | -3.84% | 9.91% | 9.95% | -7.14% | -4.59% | -0.48% | -0.60% | 11.42% | 1.64% | -2.34% | 30.40% |
| 2021 | 5.54% | 3.00% | 10.04% | -1.19% | 1.34% | -1.72% | 2.15% | -0.13% | 0.26% | -7.75% | 1.28% | 10.78% | 24.63% |
Метрики бенчмарка
AQR Style Premia Alternative Fund Class N has an annualized alpha of 8.75%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund captured 13.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.75%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.69%
- Участие в снижении
- -25.91%
Комиссия
Комиссия QSPNX составляет 6.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSPNX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.50 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 10.58 | -0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Style Premia Alternative Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.52 | $1.60 | $1.68 | $0.88 | $0.00 | $0.13 | $0.05 | $0.71 | $0.17 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Style Premia Alternative Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Style Premia Alternative Fund Class N показал максимальную просадку в 41.79%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Style Premia Alternative Fund Class N составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.79%дек. 2020 г. | 2y 10mo | 1y 5mo | 4y 3moянв. 2018 г. - май 2022 г. | — |
-17.17%авг. 2022 г. | 2mo 10d | 6mo 14d | 8mo 24dмай 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.22%май 2023 г. | 2mo 29d | 2mo 19d | 5mo 18dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-9.31%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 5mo 27d | 8moиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-9.00%март 2015 г. | 1mo 21d | 6mo 21d | 8mo 12dянв. 2015 г. - сент. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| QSPNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -56.78% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -9.10% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | -18.90% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -25.43% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -33.92% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.69% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.14% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSPNX
Добавьте AQR Style Premia Alternative Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSPNX