AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Style Premia Alternative Fund Class N и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) показал доход в 9.96% с начала года и 13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSPNX составила 6.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении QSPNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -10.0%.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N: годовая альфа составляет 8.43%, бета — -0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 14.75% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -21.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия QSPNX составляет 6.14%, что выше среднего уровня по рынку.

QSPNX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Style Premia Alternative Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Style Premia Alternative Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N показал максимальную просадку в 41.79%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Style Premia Alternative Fund Class N составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.