PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с PRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с PRTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и PRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и PRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.35%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PRTBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции PRTBX по среднегодовой доходности: 10.84% против 1.21% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

PRTBX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.24%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с VFINXPRTBX с CBUDXPRTBX с CUTAXPRTBX с BUBIXPRTBX с PSDSX

Сравнение комиссий PRPFX и PRTBX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRTBX в 0.65%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXPRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.76

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

6.37

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

7.88

-4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

31.10

-19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. PRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа PRTBX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и PRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXPRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.76

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

3.89

-3.09

Корреляция

Корреляция между PRPFX и PRTBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и PRTBX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PRTBX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и PRTBX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и PRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXPRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-5.13%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-0.44%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-3.81%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-4.36%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-0.15%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.96%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.11%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и PRTBX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXPRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.27%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

0.41%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

0.88%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

1.21%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

0.86%

+9.71%