Сравнение PRTBX с NVDA

С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 1.22% против 69.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTBX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTBX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRTBX и NVDA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и NVDA.

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.27%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.