Сравнение PRTBX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | -0.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
PRTBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и SGOV
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PRTBX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PRTBX
SGOV
Сравнение PRTBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.72 | 20.63 | -16.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 286.00 | -279.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 202.83 | -200.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 412.76 | -405.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.57 | 4,634.41 | -4,604.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 20.63 | -16.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 14.13 | -12.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 12.35 | -8.46 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и SGOV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и SGOV
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и SGOV
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -0.03% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -0.01% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -0.03% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и SGOV
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.06% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.13% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.20% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 0.24% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.24% | +0.62% |