PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTBX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTBX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTBX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTBX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.40%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%0.70%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

PRTBX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.22%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с VFINXPRTBX с CBUDXPRTBX с BUBIXPRTBX с PSDSXPRTBX с TMPFX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOXCUTAX с FAPDX

Сравнение комиссий PRTBX и CUTAX

PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PRTBX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTBX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTBXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

3.33

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

5.65

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

2.40

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

7.51

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.05

37.23

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTBX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTBX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTBX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTBXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

2.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

1.77

+2.12

Корреляция

Корреляция между PRTBX и CUTAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTBX и CUTAX

Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRTBX и CUTAX

Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTBXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-1.79%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-0.40%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-1.79%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.22%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTBX и CUTAX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.27%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTBXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.63%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

1.03%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

0.93%

-0.07%