- ISIN
- US7141992054
- CUSIP
- 714199205
- Эмитент
- Permanent Portfolio
- Дата выпуска
- 21 сент. 1987 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PRTBX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRTBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,103.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) показал доход в 0.76% с начала года и 3.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTBX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRTBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 143 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 83 месяцев.
В ежедневном выражении PRTBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2005 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 18 дек. 1990 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.29% | -0.11% | 0.20% | 0.18% | -0.02% | 0.76% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 0.54% | 0.41% | 0.62% | -0.11% | 0.45% | 0.03% | 0.63% | 0.31% | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 4.19% |
| 2024 | 0.39% | 0.09% | 0.34% | 0.09% | 0.52% | 0.43% | 0.69% | 0.61% | 0.59% | -0.22% | 0.26% | 0.26% | 4.12% |
| 2023 | 0.56% | -0.47% | 1.25% | 0.17% | -0.16% | -0.13% | 0.36% | 0.41% | 0.25% | 0.39% | 0.53% | 0.58% | 3.79% |
| 2022 | -0.39% | -0.23% | -0.59% | -0.27% | 0.27% | -0.09% | 0.36% | -0.77% | -1.14% | -0.10% | 0.48% | 0.17% | -2.28% |
| 2021 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -0.05% | -0.15% | -0.74% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio has an annualized alpha of 2.20%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.
- This fund captured 4.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.89%
- Участие в снижении
- -5.79%
Комиссия
Комиссия PRTBX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTBX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.41 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | 2.93 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.61 | 13.52 | +35.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.22 | $1.75 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $1.07 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio показал максимальную просадку в 5.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.13%окт. 2022 г. | 13y 10mo | 1y 4mo | 15y 2moдек. 2008 г. - март 2024 г. |
Откат 1990 года1990 | -0.67%дек. 1990 г. | 0s | 1mo 11d | 1mo 11dдек. 1990 г. - янв. 1991 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.44%май 2025 г. | 13d | 1mo 5d | 1mo 18dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.40%дек. 2024 г. | 11d | 10d | 21dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.37%нояб. 2024 г. | 1mo 20d | 19d | 2mo 9dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| PRTBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -56.78% | +51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -9.10% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.44% | -18.90% | +18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -25.43% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | -33.92% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -10.72% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.97% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRTBX
Добавьте Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRTBX