График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) показал доход в 0.35% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRTBX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 143 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 83 месяцев.
В ежедневном выражении PRTBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2005 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 18 дек. 1990 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.29% | -0.15% | 0.35% | |||||||||
| 2025 | 0.32% | 0.54% | 0.41% | 0.62% | -0.11% | 0.45% | 0.03% | 0.63% | 0.31% | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 4.19% |
| 2024 | 0.39% | 0.09% | 0.34% | 0.09% | 0.52% | 0.43% | 0.69% | 0.61% | 0.59% | -0.22% | 0.26% | 0.26% | 4.12% |
| 2023 | 0.56% | -0.47% | 1.25% | 0.17% | -0.16% | -0.13% | 0.36% | 0.41% | 0.25% | 0.39% | 0.53% | 0.58% | 3.79% |
| 2022 | -0.39% | -0.23% | -0.59% | -0.27% | 0.27% | -0.09% | 0.36% | -0.77% | -1.14% | -0.10% | 0.48% | 0.17% | -2.28% |
| 2021 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -0.05% | -0.15% | -0.74% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio: годовая альфа составляет 2.20%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1988.
- Этот фонд участвовал в 4.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.76%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.94%
- Участие в снижении
- -5.76%
Комиссия
Комиссия PRTBX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTBX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRTBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.90 | +2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 1.39 | +4.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.21 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.88 | 1.40 | +6.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.10 | 6.61 | +24.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRTBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.22 | $1.75 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $1.07 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio показал максимальную просадку в 5.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.13% | 12 дек. 2008 г. | 3488 | 20 окт. 2022 г. | 343 | 5 мар. 2024 г. | 3831 |
| -0.67% | 18 дек. 1990 г. | 1 | 18 дек. 1990 г. | 27 | 28 янв. 1991 г. | 28 |
| -0.44% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | 24 | 18 июн. 2025 г. | 34 |
| -0.4% | 9 дек. 2024 г. | 10 | 20 дек. 2024 г. | 5 | 30 дек. 2024 г. | 15 |
| -0.37% | 25 сент. 2024 г. | 37 | 14 нояб. 2024 г. | 12 | 3 дек. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...