Сравнение PRTBX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 1.22% против 13.92% соответственно.
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и VFINX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
PRTBX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
PRTBX
VFINX
Сравнение PRTBX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.97 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 1.48 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 1.51 | +6.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | 7.24 | +22.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.97 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.69 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.77 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 0.60 | +3.30 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и VFINX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и VFINX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и VFINX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -55.25% | +50.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -12.12% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -24.59% | +20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | -33.83% | +29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -6.26% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.31% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.53% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и VFINX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 5.35% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.53% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 18.32% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 16.91% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 18.05% | -17.19% |