Сравнение PRTBX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTBX или VFINX.
Основные характеристики
| PRTBX | VFINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.67% | 23.13% |
| Дох-ть за 1 год | 5.02% | 34.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 10.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.93% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.64% | 13.92% |
| Коэф-т Шарпа | 7.38 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 13.98 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 3.67 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 92.31 | 17.91 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 0.68% | 12.54% |
| Макс. просадка | -5.12% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и VFINX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и VFINX
С начала года, PRTBX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 0.64% против 13.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и VFINX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRTBX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и VFINX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFINX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 1.73% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.17% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и VFINX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и VFINX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.