PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTBX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRTBX с VFINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRTBX (Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - PRTBX is a Ultrashort Bond fund managed by Permanent Portfolio, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRTBX returned 1.26%/yr vs 15.43%/yr for VFINX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PRTBX charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности PRTBX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRTBX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 1.26% против 15.43% соответственно.

PRTBX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.05%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.26%

VFINX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.72%
1 год
27.86%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.76%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTBX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.75%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.82%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between PRTBX and VFINX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.00

The correlation between PRTBX and VFINX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с PRPFXPRTBX с CBUDXPRTBX с PSDSXPRTBX с CUTAXPRTBX с BUBIX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

PRTBX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTBX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTBXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
2.36

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.77
3.22

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.43

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

3.14

+6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.35

14.66

+33.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTBX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTBX на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTBX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTBXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

2.36

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.82

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

0.61

+3.28

Просадки

Сравнение просадок PRTBX и VFINX

Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTBXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-55.25%

+50.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-8.92%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.44%

-18.76%

+18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-24.59%

+20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.36%

-33.83%

+29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.74%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-8.28%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.91%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTBX и VFINX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTBXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.93%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

8.99%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

11.89%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

16.90%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

18.07%

-17.21%

Сравнение комиссий PRTBX и VFINX

PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTBX и VFINX

Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VFINX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.36%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.93%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PRTBX and VFINX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFINX has higher volatility (2.93%) compared to PRTBX (0.15%). In terms of maximum drawdown, PRTBX dropped -5.13% vs VFINX's -55.25%.

PRTBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTBX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор