PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с FFFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и FFFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		-1.37%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FFFDX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции FFFDX по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.79% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

FFFDX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
11.44%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT

Сравнение комиссий PRPFX и FFFDX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FFFDX в 0.58%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXFFFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.40

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.97

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.79

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

7.70

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FFFDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Корреляция

Корреляция между PRPFX и FFFDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и FFFDX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FFFDX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.46%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и FFFDX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и FFFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-45.53%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.12%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-22.58%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-22.58%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.38%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.10%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.43%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и FFFDX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.26%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

5.01%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

8.26%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

8.81%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

8.95%

+1.62%