PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с SWYBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с SWYBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и SWYBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и SWYBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		-1.85%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%14.99%-2.59%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SWYBX с доходностью -1.85%.

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%

SWYBX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-0.18%
1 год
8.68%
3 года*
8.36%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Schwab Target 2015 Index Fund

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SMHFFFDX с VGTFFFDX с JLBAX
Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с SWYLXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с FFFAXSWYBX с FIRMXSWYBX с SWTSXSWYBX с FNSHX

Сравнение комиссий FFFDX и SWYBX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWYBX в 0.04%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. SWYBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c SWYBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXSWYBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.24

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.78

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.63

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.25

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. SWYBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYBX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и SWYBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXSWYBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между FFFDX и SWYBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и SWYBX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWYBX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.60%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и SWYBX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки SWYBX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и SWYBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXSWYBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-20.49%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.23%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-20.49%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.34%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.51%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.17%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и SWYBX

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXSWYBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

4.01%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

7.18%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

8.10%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

7.85%

+1.11%