Сравнение FFFDX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.95% против 31.58% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и SMH
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
FFFDX vs. SMH — Ранг доходности на риск
FFFDX
SMH
Сравнение FFFDX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.32 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.92 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 5.39 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 19.22 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.32 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и SMH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и SMH
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и SMH
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -84.96% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -15.95% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -45.30% | +22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -45.30% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -8.02% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -41.35% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.47% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и SMH
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.70%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 11.74% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 24.02% | -18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 36.88% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 34.68% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 32.29% | -23.33% |