PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFDX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с VBIAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFDX или VBIAX.

Корреляция

Корреляция между FFFDX и VBIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFDX:

0.46

VBIAX:

0.68

Коэф-т Сортино

FFFDX:

0.58

VBIAX:

1.07

Коэф-т Омега

FFFDX:

1.08

VBIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFFDX:

0.21

VBIAX:

0.72

Коэф-т Мартина

FFFDX:

1.53

VBIAX:

2.83

Индекс Язвы

FFFDX:

2.20%

VBIAX:

2.99%

Дневная вол-ть

FFFDX:

8.98%

VBIAX:

11.97%

Макс. просадка

FFFDX:

-42.55%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

FFFDX:

-11.41%

VBIAX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.16% против 7.77% соответственно.

FFFDX

С начала года

1.11%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-2.15%

1 год

4.08%

5 лет

2.37%

10 лет

1.16%

VBIAX

С начала года

-1.13%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-2.83%

1 год

8.11%

5 лет

9.40%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFDX и VBIAX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFDX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFDX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и VBIAX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VBIAX в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		2.30%2.60%2.30%3.10%2.50%1.15%1.84%1.94%1.33%1.71%4.23%8.83%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.47%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и VBIAX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и VBIAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...