Сравнение FFFDX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | -1.37% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции FFFDX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 6.79% против 6.31% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 6.79%
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и VTWNX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFDX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
FFFDX
VTWNX
Сравнение FFFDX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.11 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 8.25 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и VTWNX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.46% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и VTWNX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -42.16% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -4.50% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -19.38% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -19.38% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -4.32% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.83% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и VTWNX
Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 3.81% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 6.31% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 7.37% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 8.26% | +0.69% |