PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%10.68%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX

Сравнение комиссий PROVX и FGKFX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

PROVX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.45

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.07

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

9.42

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между PROVX и FGKFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и FGKFX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и FGKFX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-40.14%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.22%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-40.14%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-7.40%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-10.25%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и FGKFX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.30%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

15.31%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

25.04%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

24.17%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

25.92%

-9.80%