Сравнение PROVX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 11.71% против 17.09% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и ALVOX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
PROVX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
PROVX
ALVOX
Сравнение PROVX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 5.99 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и ALVOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и ALVOX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и ALVOX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -67.54% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -18.86% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -41.01% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -41.01% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -14.89% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -18.88% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.69% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и ALVOX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.06% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 16.56% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 27.14% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 25.61% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 23.48% | -7.36% |